財務データライブラリから特異な経営状態にあった企業と期間を抽出する手法の提案
1) 東京都市大学
2) 東京都市大学 大学院
| Abstract | 近年，多量のデータから有用な情報を機械的に抽出するデータマイニング技術が様々な分野に適用されている．本稿では，一定期間にわたり業界内の他の企業とは異なる特徴的な推移を示す財務指標を特定することで，特異な経営状態（例えば独特な経営施策の推進）にあったと推測される企業およびその期間を抽出することを試みる．財務指標の推移を時系列データと見做し，波形の特異性，振幅の特異性，水準の特異性の３つの評価尺度から，特徴的な推移を示す財務指標，企業，期間を特定することで，特異な経営状態にあった企業と期間を抽出する手法を提案し，実際の企業財務データに適用した結果について報告する． |
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| Recently, data mining methodologies, which computationally extract valuable information from huge data, have been applied to various areas. In this article, we try to extract companies and periods, which are presumed that they had been under characteristic business conditions (e.g. unique management policy), by identifying financial indicators that show characteristic behavior against other competitors for any period. We propose a method, which extract characteristic triplets of financial indicator, company and period by three evaluation criteria such as uniqueness of wave shape, uniqueness of variation, and uniqueness of level, from financial data as time sequences. Then we report the extracted results by the proposed method. | |
| Keywords | 財務指標，データマイニング，時系列データ |
| Financial Indicators，Data Mining，Time Sequence Data |
